O vencimento de opções de Bitcoin de US$ 1,3 bilhão pode mudar o sentimento do mercado em 13 de setembro?

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, estou monitorando de perto o vencimento das opções de Bitcoin desta semana. Com um valor nocional de US$ 1,34 bilhão e uma relação put/call de 0,87, fica claro que o mercado está antecipando alguns movimentos significativos de preços. A alta quantidade de contratos em aberto a preços de exercício de US$ 70.000, US$ 75.000, US$ 90.000 e US$ 100.000 sugere um sentimento de alta, mas devemos lembrar que as opções são derivadas de preços à vista, portanto, seu vencimento pode impactar potencialmente os mercados à vista de criptomoedas.

Aproximadamente 23.000 contratos de opções de Bitcoin expirarão na próxima sexta-feira, 13 de setembro. O valor total destes instrumentos financeiros é estimado em cerca de 1,34 mil milhões de dólares.

O vencimento das opções de hoje é aproximadamente duas vezes maior que o da semana passada, o que significa que a influência potencial nos mercados à vista de criptomoedas pode ser mais substancial.

Expiração das opções de Bitcoin

O conjunto de opções de Bitcoin desta semana está ligeiramente inclinado para mais posições longas (calls) expirando em comparação com as curtas (puts), mas a diferença não é substancial.

O valor dos contratos em andamento que ainda não expiraram ainda é substancial para preços de exercício fixados em US$ 70.000 e US$ 75.000, com aproximadamente US$ 627 milhões e US$ 638 milhões em contratos em aberto, respectivamente, conforme relatado pela Deribit.

Além disso, aproximadamente US$ 751 milhões e cerca de US$ 930 milhões estão vinculados ao Instrumento de Opções (OI) pelos preços de exercício de US$ 90.000 e US$ 100.000, respectivamente.

O vencimento de opções de Bitcoin de US$ 1,3 bilhão pode mudar o sentimento do mercado em 13 de setembro?

De acordo com o Greeks Live, a semana está a terminar sem problemas, uma vez que o debate presidencial dos EUA e os principais indicadores económicos, como o IPC, não causaram muita turbulência no mercado.

A expectativa de uma redução da taxa de juros de 25 pontos base por parte do Federal Reserve na próxima semana está se tornando mais uniforme, conforme indicado pela ferramenta CME Fed Watch. Especificamente, há uma probabilidade de 87% de um corte de 25 pontos base, enquanto a possibilidade de um corte de 50 pontos base é de 13%.

Entretanto, os dados sobre opções sugerem uma queda substancial nas volatilidades implícitas (VI) em todos os períodos primários. Isto indica que a expectativa de volatilidade do mercado está diminuindo, enquanto o tema geral para setembro continua a flutuar.

Em 13 de setembro, aproximadamente 23.000 contratos de opções de Bitcoin (BTC) expirarão. O índice Put-Call para essas opções é de 0,87, indicando que há mais contratos de venda (baixa) do que contratos de compra (alta). A perda potencial máxima, ou ponto Maxpain, é estimada em cerca de US$ 58.000 por contrato de opção. O valor nocional total dessas opções expiradas é de aproximadamente US$ 1,34 bilhão.

— Greeks.live (@GreeksLive) 13 de setembro de 2024

Além das opções de Bitcoin com vencimento esta semana, também serão liquidadas aproximadamente 126.700 opções de Ethereum com valor total de cerca de US$ 299 milhões. Esses contratos de derivativos têm uma relação de venda/compra de 0,73, que é bastante semelhante à relação que vimos durante o vencimento da semana passada.

O Índice de Medo e Ganância do Bitcoin permanece em “medo” (32), já que o sentimento do mercado ainda está abalado.

Perspectiva do mercado criptográfico

A capitalização de mercado total permaneceu estável nas últimas 24 horas, em US$ 2,13 trilhões.

O preço do Bitcoin flutuou significativamente hoje, passando de um mínimo de aproximadamente US$ 57.300 para cerca de US$ 58.400. Apesar deste movimento, não foi capaz de ultrapassar o nível de resistência aqui. Curiosamente, depois de atingir um mínimo abaixo de US$ 54.000 em 7 de setembro, o Bitcoin se recuperou e atualmente está se movendo dentro de uma faixa estreita.

Ethereum está atualmente confinado dentro de uma faixa estreita, oscilando entre aproximadamente US$ 2.320 e US$ 2.360 durante grande parte desta semana. Enquanto isso, a maioria das altcoins está enfrentando perdas, com exceção de Ripple e Toncoin (TON), que registraram ganhos de cerca de 3%.

2024-09-13 09:39